RSI indikators – kā lietot? Norādījumi, ieteikumi

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Relatīvā spēka indekss ir viens no populārākajiem tirgotāju izmantotajiem rādītājiem. Tas sniedz informāciju par cenu svārstību stiprumu diagrammās, tāpēc arī tās nosaukums. Tātad, kas ir RSI indikators? Kā to izmantot tirdzniecībā? Kā saprast, ko tas parāda?

RSI indikatora apraksts

J. Velsa Vaildera izveidotais relatīvā stipruma indekss (RSI) ir impulsa oscilators, kas mēra cenu kustību ātrumu un izmaiņas. Indekss svārstās no nulles līdz 100. Tradicionāli, pēc Vaildera domām, RSI norāda, ka tirgus ir pārpirkts, ja tas pārsniedz 70, un pārpārdots, ja tas ir zem 30. RSI indikatoru signāli var brīdināt par tendences maiņu, centra līnijas šķērsošanu un arī noteikt tendences stiprumu.

Vailders par to visu rakstīja savā 1978. gada grāmatā New Concepts in Technical Trading Systems. Kopā ar parabolisko SAR, svārstīguma indeksu, diapazona indeksu un CSI indeksu viņš aprakstīja RSI indikatoru - kā to lietot un kā to aprēķināt. Īpaši autors ņēma vērā šādus faktorus:

• augstākie un zemākie rādītāji;
• tehniskās analīzes skaitļi;
• neizdevās šūpošana;
• atbalsts un pretestība;
• atšķirība.

Neskatoties uz to, ka Vaildera indikatoriem drīz būs 40 gadi, tie ir izturējuši laika pārbaudi un joprojām ir ārkārtīgi populāri līdz pat šai dienai.

Aprēķins

Rādītājs tiek aprēķināts, izmantojot formulu: RSI=100 – 100/(1 + RS), kur RS=vidējais pieaugums/vidējais kritums.

Aprēķinu vienkāršošanai indekss ir sadalīts galvenajās komponentēs: RS, vidējais valūtas kursa pieaugums un kritums. Savā grāmatā Vailders ierosināja aprēķināt indeksu, pamatojoties uz 14 laika periodiem. Kritieni tiek izteikti kā pozitīvi skaitļi, nevis negatīvi skaitļi.

Pirmkārt, tiek aprēķināts 14 periodu vidējais pieaugums un kritums.

• vidējais pieaugums=pieauguma summa pēdējos 14 periodos / 14;
• vidējais kritums=pēdējo 14 perioda kritumu summa / 14.

Tad aprēķini ir balstīti uz iepriekšējiem vidējiem rādītājiem un pašreizējo kritumu vai pieaugumu:

• vidējais pieaugums=iepriekšējais vidējais pieaugums x 13 + pašreizējais pieaugums / 14;
• vidējais kritums=iepriekšējais vidējais kritums x 13 + pašreizējais kritums / 14.

Šī aprēķina metode ir izlīdzināšanas metode, kas ir līdzīga eksponenciālajam mainīgajam vidējam. Tas arī nozīmē, ka indeksa vērtības kļūst precīzākas, pieaugot norēķinu periodam.

Vaildera formula normalizē RS un pārvērš to par oscilatoru, kas svārstās no nulles līdz 100. Faktiski RS diagramma izskatās tieši tāda pati kā RSI diagramma. Normalizācijas solis vienkāršo ekstrēmu atrašanu, jo indekss ir šaurā diapazonā. Relatīvais spēka indekss ir 0, ja vidējais pieaugums ir nulle. Izmantojot 14 periodu RSI, nulles vērtība norāda, ka likme ir samazinājusies visos 14 periodos. Izaugsmes nebija. Indekss ir 100, ja vidējais nolietojums ir nulle. Tas nozīmē, ka likme pieauga visos 14 periodos. Kritiena nebija.

Pamatojoties uz relatīvo stiprības indeksu, stohastiskā oscilatora stohastiskā RSI tiek aprēķināta:

StochRSI=(RSI - RSI zems) / (RSI augsts - RSI zems)

Oscilators noteiktā laika periodā korelē RSI līmeni ar tā minimālajām un maksimālajām vērtībām. RSI vērtības tiek aizstātas stohastiskā oscilatora formulā ātruma vērtību vietā. Tādējādi stohastiskais RSI ir indikatora rādītājs - otrais valūtas kursa atvasinājums. Ievērojami palielina signālu skaitu, tāpēc kopā ar to jāņem vērā arī citi tehniskās analīzes rīki.

RSI indikators: kā to lietot?

Relatīvā spēka indikatora standarta periodu skaits ir 14, kas nozīmē, ka tas novērtē pēdējās 14 sveces vai laika posmus.

Rādītājs salīdzina vidējo pieaugumu ar vidējo zaudējumu un analizē, cik no pēdējām 14 svecēm bija bullish vai lācīgs, kā arī analizē katras sveces izmēru.

Piemēram, ja visas 14 cenu sveces ir bullish, tad indekss ir 100, un, ja visas 14 sveces ir lācīgs, tad 0 (vai gandrīz vienāds ar 100 un 0). Un indekss 50 nozīmētu, ka 7 pagātnes sveces bija lācīgas, 7 bija bullish un vidējā peļņa un zaudējumi bija vienādi.

Piemērs1. Tālāk esošajā ekrānuzņēmumā ir parādīta EUR/USD diagramma. B altā krāsā iezīmētajā zonā ir iekļautas pēdējās 14 cenas sveces. No tiem 13 bija bullish un tikai 1 bija lācīgs, kā rezultātā vērtība bija 85.

2. piemērs. Tālāk esošajā ekrānuzņēmumā ir parādīta EUR/USD diagramma un 3 iezīmēti apgabali ar 14 svecēm katrā, lai saprastu, kā tiek aprēķināts relatīvā stipruma indekss.

• Pirmajā apgabalā ir izcelts ļoti lācīgs periods, kurā ir 9 lācīgas sveces, 4 mazas sveces un 1 svečtura raksts (doji). Šī perioda RSI ir 15, kas liecina par ļoti spēcīgu lācīgu fāzi.
• Otrajā sadaļā ir iekļautas 9 bullish sveces un 5 pārsvarā mazas lāču sveces. Šī perioda rādītājs bija 70, kas liecina par salīdzinoši spēcīgu bullish tendenci.
• Trešajā apgabalā ir iekļautas 6 bullish sveces, 8 lāču sveces un 1 doji, kā rezultātā indeksa vērtība ir 34, kas norāda uz mērenu cenas kritumu.

Kā redzat, 14 sveču analīze diezgan precīzi atbilst šī perioda RSI vērtībai. Tomēr rādītājs ir noderīgs ar to, ka tas samazina datu apstrādei nepieciešamo laiku, kā arī ļauj izvairīties no kļūdām nestabilas tirgus darbības laikā.

Pārpārdots un pārpirkts

Pamatideja ir tāda, ka tad, ja relatīvā spēka indekss uzrāda ļoti augstas vai ļoti zemas vērtības (lielākas par 70 vai mazākas par 30), cena norāda uz pārpārdotu vai pārpirktu. Augsts indekss nozīmē, ka skaits bullishsveces dominēja pār lāču skaitu. Un, tā kā kurss nevar bezgalīgi apzīmogot tikai bullish sveces, jūs nevarat paļauties tikai uz RSI indikatora rādījumiem, lai noteiktu tendences maiņu.

Ja 13 no pēdējām 14 svecēm bija bullish un indekss ir krietni virs 70, tad visticamāk, ka buļļi tuvākajā laikā atkāpsies, taču nevajadzētu savās prognozēs pilnībā paļauties uz RSI rādītāju. Zemāk esošajā ekrānuzņēmumā ir parādīti divi periodi, kad tas iekļuva pārpārdotajā zonā (mazāk nekā 30) un palika tāds ilgu laiku. Pirmajā periodā cena turpināja kristies 16 dienas, līdz indekss atgriezās virs 30, bet otrajā periodā cena turpināja kristies 8 dienas, kad tirgus bija pārpārdots.

Noklusējuma aprēķina periods tendenču stipruma indeksam ir 14, taču to var samazināt, lai palielinātu indikatora jutību, vai palielināt, lai to samazinātu. 10 dienu RSI sasniegs pārpirkto vai pārpārdoto līmeni ātrāk nekā 20 dienu RSI.

Tirgus tiek uzskatīts par pārpirktu, ja RSI vērtība ir virs 70, un pārpārdota, ja tā ir zemāka par 30. Šos tradicionālos līmeņus var arī pielāgot, lai labāk atbilstu drošībai vai prasībām. Pielāgojot RSI indikatoru, palielinot overbought līdz 80 vai samazinot oversold līdz 20, tiks samazināts signālu biežums. Īstermiņa tirgotāji dažreiz izmanto 2 periodu RSI, kas ļauj meklēt pārpirktus virs 80 un pārpārdotus zem 20.

Relatīvā stipruma indikatoru nevar izmantot tikai, lai noteiktu iespējamos apvērses punktus. Viņšnorāda arī uz ļoti spēcīgām tendencēm, kad tas ilgstoši paliek pārpārdotā vai pārpirktā zonā.

Atbalsta un pretestības līnijas izlaušanās

Kā jau minēts, relatīvā spēka indekss ļauj noteikt spēcīgas valūtas kursa tendences. Tas padara to par lielisku instrumentu tirdzniecības atbalsta un pretestības līmeņiem. Attēlā parādīta EUR/USD diagramma, un melnā horizontālā līnija ir labi zināmais kursa līmenis 1,20, kas ir atbalsta un pretestības līmenis.

Var redzēt, ka cena vairākas reizes atgriezās 1., 2. līmenī. Pirmo reizi RSI uzrādīja vērtības 63 un 57. Tas nozīmēja, ka, lai gan tendence bija uz augšu, tās stiprums nebija pietiekams. Spēcīgu pretestības līmeni nav viegli pārkāpt - lai to pārvarētu, ir nepieciešama spēcīga tendence.

Otro reizi, kad kurss atgriezās pretestības līmenī, RSI bija 71, kas liecina par diezgan spēcīgu bullish tendenci, taču pretestības līmenis atkal saglabājās. Līdz pēdējai sadaļai, kad RSI uzrādīja vērtību 76, pretestības līmenis tika pārvarēts un RSI pieauga līdz 85.

Rādītājs var kalpot kā instruments kursa stipruma kvantitatīvai noteikšanai. Tirgotājiem, kuri izmanto tirdzniecības algoritmus, šāda informācija ir ļoti nepieciešama, un noder relatīvā spēka indikators.

RSI novirze

Vēl viena joma, kurā tiek izmantots RSI indikators, ir pagrieziena punktu noteikšanas stratēģija, meklējot atšķirības. Signālivalūtas kursa radītās atšķirības parasti neatbalsta pamatā esošā cenu dinamika. To apstiprina sekojošais.

Tālāk esošajā ekrānuzņēmumā redzami divi zemākie rādītāji. Pirmajā laikā rādītājs bija 26, un cenu kustība pirms šī brīža ietvēra 8 lāču sveces, 3 bullish, 3 doji, kurss kopumā kritās par 1.45%. Otrā zemā līmeņa laikā RSI uzrādīja augstāku vērtību - 28, un cenu svārstības ietvēra 7 lāču sveces, 5 lāču sveces, 2 doji un kurss zaudēja tikai 0,96%.

Lai gan kurss sasniedza jaunu, zemāku zemu līmeni, fona dinamika nebija tik lācīga un otrā sadaļa nebija spēcīga. Un diagramma to apstiprina. Otrajam zemajam rādītājs bija augstāks (28 pret 26), lai gan kurss liecināja, ka lāči zaudē spēkus. Diverģence bieži izzūd, dubultā atšķirība ir ticamāka.

Pozitīvi-negatīvi apvērsumi

Endrjū Kārdvels izstrādāja relatīvā stipruma indeksa pozitīvo un negatīvo apvērsumu sistēmu, kas ir pretstats lāču un bullish atšķirībām. Atšķirībā no Vaildera, Kārdvels uzskatīja, ka lāču atšķirības ir buļļu tirgus parādības. Citiem vārdiem sakot, lāču novirzes veido augšupejošu tendenci. Līdzīgi bullish atšķirības tiek uzskatītas par lāču tirgus parādībām un liecina par lejupslīdi.

Pozitīvs apvērsums notiek, ja indikators pazemina zemāku līmeni, bet cena rada augstāku zemāko līmeni. Zemais minimums nav pārpārdotā līmenī, bet kaut kur starp 30 un50.

Negatīvs apvērsums ir pretējs pozitīvajam. RSI sasniedz augstāku līmeni, bet līmenis ir zemāks. Atkal, augstākais parasti atrodas tieši zem pārpirkuma līmeņa 50–70.

Trend ID

Relatīvā spēka rādītājam ir tendence svārstīties no 40 līdz 90 buļļu tirgū (augšup tendence), un 40-50 līmeņi darbojas kā atbalsts. Šie diapazoni var atšķirties atkarībā no RSI parametriem, tendences stipruma un pamatā esošā aktīva nepastāvības.

No otras puses, rādītājs svārstās no 10 līdz 60 lāču tirgū (lejušā tendence) ar 50-60 līmeņiem kā pretestību.

Neizdevās šūpošanās

Neveiksmīga šūpošanās, pēc autora domām, ir spēcīga zīme par gaidāmo apvērsumu. Tas ir signāls, ko dod RSI indikators. Tās apraksts ir šāds. Neveiksmīgas šūpoles nav atkarīgas no kursa. Citiem vārdiem sakot, tie koncentrējas tikai uz RSI signāliem un ignorē atšķirības jēdzienu. Bulish failed swing veidojas, kad RSI nokrītas zem 30 (pārpārdots), paceļas virs 30, samazinās līdz 30 un pēc tam pārtrauc iepriekšējo maksimumu. Mērķis ir sasniegt pārpārdoto līmeni un pēc tam augstāku zemāko līmeni virs pārpārdotā līmeņa.

Lācīgs neveiksmīgs svārstības notiek, kad indekss virzās virs 70, samazinās, atlec, nesasniedz 70 un pēc tam pārtrauc iepriekšējo minimumu. Mērķis ir līmenispārpirkts un pēc tam zemāks augstākais līmenis zem pārpirkuma līmeņa.

Likme ir svarīgāka par rādītāju

Universālā impulsa oscilatora RSI indikators - laika pārbaudīta efektivitāte. Neskatoties uz tirgu nepastāvību, RSI joprojām ir tikpat aktuāls kā Vaildera dienās. Taču laiks ir ieviesis dažas korekcijas. Lai gan Vailders pārpirkšanu uzskatīja par nosacījumu, lai atgrieztos, izrādījās, ka tas var liecināt par spēku. Lāču atšķirība joprojām dod labus signālus, tomēr tirgotājiem jābūt uzmanīgiem spēcīgu tendenču laikā, kad tas ir normāli. Lai gan pozitīvo un negatīvo apvērsumu jēdziens nedaudz iedragā Vaildera interpretāciju, tā loģikai ir jēga, un pats Vailders diez vai būtu atteicies pievērst lielāku uzmanību cenu darbībai. Pozitīvas un negatīvas apvērses izvirza cenu tendenci pirmajā vietā un indeksu otrajā vietā, kā tam vajadzētu būt. RSI indikators dod priekšroku lācīgām un bullish atšķirībām. Šo rīku izmantošana ir atkarīga no tirgotāja.

RSI indikators ir universāls instruments, lai noteiktu tendences stiprumu, meklējot apvērsuma punktus vai atbalsta un pretestības līniju izrāvienu. Un, lai gan tā vērtību var viegli paredzēt, aplūkojot pēdējās 14 sveces, RSI zīmēšana cenu diagrammās pievienos tirdzniecībai stabilitāti un pārliecību. Novērtējot kursa stiprumu, tā pārvēršana interpretējamos skaitļos ļaus jums pieņemt efektīvākus tirdzniecības lēmumus un izvairīties no minējumiem un subjektīvām interpretācijām.