Karoga raksts tehniskajā analīzē. Kā izmantot karoga modeli Forex

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Tehniskā analīze ir iekļāvusi lielu skaitu atkārtotu cenu kustības modeļu. Dažas no tām ir sevi pierādījušas labāk nekā citas kā prognožu avots. Viens no šiem modeļiem ir karogs vai vimpelis. Pareiza šī modeļa izpratne var būt daudzu ienesīgu stratēģiju pamatā.

Ko karoga raksts nozīmē tehniskajā analīzē

Tehniskās analīzes diagrammās bieži var redzēt grafisku veidojumu, kas izskatās pēc karoga vai vimpeļa. Šo modeli raksturo strauja virzība uz priekšu, apturot cenu noteiktā līmenī un pēc tam virzoties šaurā cenu diapazonā.

Ko šis raksts var pateikt? Klasiskā analīze to interpretē kā tendences turpinājuma modeli. Ja impulsa kustība, kas veidoja karoga mastu, bija bullish, tad cena, izgājusi tālāk par sekojošo konsolidāciju, turpinās virzīties bullish virzienā. Lācības karoga gadījumā cena iziet no tirdzniecības lācīgā virzienā.

Kā atpazīt karogu pēc tā izskata

Karoga rakstam var būt atšķirīgs izskats. Dažreiz tas ir acīmredzams, dažreiz tas nav. Gadījumā, ja karoga mastu veido viens liels svečturis, modelis labi izceļas kartē. Bet ir reizes, kad vārpsta veidojas no vairākām vidēja izmēra impulsu svecēm.

Šo konstrukciju ir grūtāk noteikt. Šeit ir skaidri jādefinē, kad tehniskajā analīzē skaitli var saukt par karogu. Ja cenas kustība, kas veido karoga mastu, ir 60-90⁰ attiecībā pret horizontāli, tad to var definēt kā stabu. Šeit ir jāsniedz neliels paskaidrojums. Atkarībā no laika grafika šī kustība izskatīsies savādāk. Pieņemsim, ja četru stundu diagrammā ir atrasts stabs un izskatās pēc mūsu prasībām, tad stundu vai 15 minūšu laika posmā viss izskatīsies savādāk. Leņķis būs daudz plakanāks, turklāt atkāpšanās dizains neļaus modeli identificēt kā karogu.

Nākamā prasība, kas palīdzēs skaidri definēt, kas ir šis karodziņš, ir konsolidācijas iestāšanās nākamajā nozīmīgajā cenu līmenī. Tas ir, ja cena gāja noteiktā virzienā, bet nesasniedza nākamo pretestības vai atbalsta līmeni, tad nevar teikt, ka tas ir karogs. Pat ja cenu kustība bija pareizā leņķī.

Nākamā lieta, lai definētu modeli, ir konsolidācijas forma. Tam vajadzētu būt cenu svārstībām nelielā diapazonā. Šajā gadījumā šo svārstību galējībām jābūt paralēlām viena otrailaika periods: augstajam un zemajam līmenim nevajadzētu pārsniegt cenu koridoru. Ja tā notiek, tas norāda uz iespējamu cenu sadalījumu vienam no konsolidācijas līmeņiem un nākamās kustības sākumu.

Vēl viena karoga raksta variācija ir vimpelis. Tās atšķirība ir konsolidācijas zonas formā.

Ja karogs ir taisnstūrveida, tad vimpelim ir trīsstūrveida tirdzniecība. Cenu kustības amplitūda samazinās līdz ar katras jaunas sveces parādīšanos. Programmā Price Action šo veidojumu sauc par atsperi. Notiek uzkrāšanās: noteiktā brīdī strauji palielinās apjomi, un pavasara dzinumi. Cena atkal sāk mainīties.

Kā veidojas karoga masts

Jebkura cenu kustība ar sekojošu grafisko struktūru veidošanos ir saistīta ar tirgus dalībnieku noskaņojumu. Visbiežāk karogi parādās spēcīgu ziņu brīžos, piemēram, biznesa aktivitātes indeksu publiskošana, procentu likmju izmaiņas, lielo banku vadītāju runas. Šādi notikumi ekonomiskajos kalendāros atzīmēti ar trīs galvām, uzsverot to nozīmi. Mācoties tirgoties, fundamentālajā analīzē uzsvars tiek likts uz šādiem jaunumiem.

Bieži vien, gaidot jaunumus, tirgus sastingst un uz noteiktu laiku pārvietojas šaurā cenu diapazonā. Ziņu publicēšanas brīdī tirgus dalībnieki veic daudz pasūtījumu pirkšanai vai pārdošanai. Ja pirkšanas apjomi ievērojami pārsniedz pārdošanas pasūtījumu apjomu, tad cena strauji pieaug. Jo lielāka atšķirībaapjomi, jo straujāks pieaugums notiks.

Protams, jaunumiem ir dažādas stiprās puses. Jo nozīmīgāks notikums, jo ilgāks laika periods tam ir ietekme. Piemēram, 2005. gada 31. augustā, kad tika publicētas viesuļvētras Katrīna sekas, ASV valūta trīs dienu laikā nokritās par vairāk nekā 400 punktiem. Mazāk nozīmīgi notikumi var ietekmēt cenu tikai vienas tirdzniecības sesijas laikā.

Rezumējot, jo spēcīgākas ir tirgus dalībnieku cerības, jo spēcīgāks impulss veido karoga mastu.

Izskats

Pats karodziņš parādās kā impulsa korekcija. Šo veidojumu var izskaidrot ar šādiem iemesliem:

1. Gaida apvērsumu no atbalsta, pretestības līmeņa. Tuvojoties nozīmīgam līmenim, tirgotāji sagaida vai nu cenu kāpuma apvērsumu vai turpinājumu. Šis ir tā sauktais nenoteiktības periods, kad daudzi cilvēki aizver pozīcijas, kas aptur cenu.
2. Darījumu atvēršana pretējā virzienā. Ja šo pozīciju apjoms pārsniedz impulsu veidojošo darījumu apjomu, tad cena apvērsīsies.
3. Apjukumu mazo dalībnieku lielais spēlētājs (tirgus veidotājs). Šajā brīdī “pūlis” vai nu aizver pozīcijas, vai atveras pretējā virzienā.
4. Līmeņa cenas pārbaude. Ja šī darījuma rezultātā tā tiek sabojāta, cena sāks virzīties tālāk.

Ir labi, ja tirgotājs, kurš savā darbā izmanto finanšu tirgu tehnisko analīzi, zina iemeslu, kas veidoja modeli. Tas ļauj izprast tālākās cenu kustības loģiku.

Pattern uz bullishtirgus

Ja ņemam tehniskās analīzes klasiku, tad bullish karogam jābūt vērstam virzienā, kas ir pretējs impulsa kustībai. Tas ir uz leju. Bet, kā rāda prakse, bieži vien koriģējoša kustība notiek uz sāniem, turklāt, ja tirdzniecība ir vērsta uz augšu, tad modelis šajā gadījumā pastiprinās, un palielinās iespējamība, ka tā izlauzīsies uz bullish pusi. Tomēr dažos gadījumos karoga virziens uz augšu var nozīmēt vienmērīga pagrieziena sākumu. Tāpēc jāskatās, kādā virzienā cena iziet no konsolidācijas.

Svarīgākais karoga rakstā ir nevis tā virziens, bet gan cenu kustība sānu kanālā, aiz kuras tas nozīmēs jaunu izaugsmi.

Paraugs lāču tirgū

Lāču karogs, saskaņā ar klasiku, izskatās kā augšupejoša korekcija pēc bullish lāču kustības. Atšķirībā no bullish modeļa šeit galvenais ir pārsniegt cenu kanāla korekcijas apakšējās robežas.

Lai noteikti noteiktu, ka ir notikusi iziešana, jums jāgaida, līdz cena tiks fiksēta ārpus konsolidācijas.

Kā aprēķināt, kur nonāks cena

Lai izmantotu Forex karoga modeļa izstrādi, jums ir jāspēj aprēķināt cenu kustības apjomu pēc iziešanas no konsolidācijas. Tam var palīdzēt divas metodes:

1. Vienkāršs aprēķinu veids ir atlikt cenas nobraukto attālumu karoga masta veidošanas laikā no līmeņa, kas izveidojās korekcijas laikā pēc cenas izlaušanās karogam. Iegūtais līmenis būs fiksētais mērķisieradās. Tas nozīmē, ka šis aprēķinātais punkts parādīs, kur iestatīt peļņas gūšanu.
2. Otrā metode ir sarežģītāka un aprēķinos izmanto Fibonači režģi. Šī metode ņem vērā korekcijas dziļumu, kas veido karoga figūru tehniskajā analīzē. Jāizstiepj tīkls uz karoga masta. Tas veidos 100% no sākotnējās kustības. Tad jāvēro, līdz kādam līmenim kustība tiks koriģēta. Šajā modelī korekcija reti pārsniedz 61,8%. Peļņas mērķis tiks noteikts atkarībā no līmeņa. Ar korekciju no 23,6% līdz 61,8%, take peļņa noteikta 161,8%. Ja korekcija nokritīsies līdz 78,6% līmenim, tad cenu kāpums sagaidāms līdz 127%. Tāpat kā iepriekšējā versijā, jums nav jābalstās tikai uz labojumu. Galvenais nosacījums ir cenu kanāla sadalījums.

Kā nodrošināt darījumu, strādājot ar modeli

Karoga skaitlis tehniskajā analīzē ne vienmēr atbilst tam piešķirtajām matemātiskajām cerībām. Tāpēc ir jāizmanto iespējamā zaudējuma fiksēšanas metodes - stop ordera noformēšana.

Turklāt, cenai virzoties pareizajā virzienā, darījums jāpārnes uz līdzsvaru, velkot stop loss līmeni. Vēl viena metode, kas palīdz samazināt riskus, ir slēgt pusi no tirdzniecības apjoma, kad tā sasniedz peļņu, kas vienāda ar stop loss. Šo metodi sauc par “drošu”.

Ja, strādājot pie tirdzniecības stratēģijas, tiek ievēroti darījuma atvēršanas noteikumi, tad gandrīz vienmēr varat paļauties uz to, ka cena virzīsies pareizajā virzienā. Biežisākuma impulss ir 7-15 punkti. Dabiski, ka tirgotājs no kustības vēlas paņemt maksimumu. Tomēr tirgus var mainīties jebkurā brīdī.

Saskaņā ar “Drošības” noteikumu. vai nu tiek atvērti divi vienāda apjoma darījumi, vai arī viens, kas, sasniedzot stop ordera vērtību, tiks slēgts uz pusi. Ja ir atvērti divi darījumi, tad viens no tiem ir slēgts. Piemēram, atverot darījumu ar 1 lotes apjomu, lai pārdotu par cenu 1.2981, iestatiet stop loss uz 1.2994. Stop atbilst 13 punktiem. Pieskaitīsim tiem 2 punktu spredu (katram valūtu pārim būs savs spreds), ko ņem brokeris. Rezultātā iegūstam 15 punktus. Tā būs minimālā peļņa, ko dos sākotnējais impulss. Tāpēc, lai nodrošinātu darījumu, mēs atveram stop orderi, kas to noslēdz uz pusi, tas ir, 0,5 lotēm, līmenī 1,2966. Tagad, kad šis līmenis tiks sasniegts, puse no darījuma tiks slēgta, un peļņa Tiks fiksēti 15 punkti. Un tā kā stop loss arī ir vienāds ar 15 punktiem, ja mūsu prognoze neattaisnosies un cena mainīsies, puse darījuma tiks slēgta mīnusā, kas vienāds ar 15 punktiem. Zaudējumi un fiksētā peļņa izlīdzinās viens otru, kā rezultātā kļūdainā prognoze noslēgsies bez zaudējumiem.

Tomēr, ja kustība ir prognozētajā virzienā, tad peļņas ņemšana, kas noteikta atbilstoši fibonači līmeņiem, ļaus gūt peļņu. krietni vairāk par 15 punktiem.

Finanšu tirgu tehniskā analīze nedod 100% garantiju, kā arī fundamentālu. Tiek pieņemts, ka cenu kāpums karoga nojaukšanas brīdī būsjābūt vismaz 70% no karoga masta izmēra. Tomēr šī varbūtība samazinās, ja korekcija notika pēc impulsa. laika gaitā tiks pagarināts. Jo ilgāk tas ilgst, jo vājāks kļūst modelis. Mēs varam teikt, ka karoga raksta veidošanas cikls tieši ietekmē šī grafiskā modeļa matemātisko cerību.

Vienmēr atcerieties, ka šī ir izlaušanās konstrukcija: jūs nevarat iekļūt tikai tāpēc, ka tas izskatās pareizi. Jums jāgaida kanālu robežu sadalījums ar sekojošu konsolidāciju, tikai pēc tam ievadiet darījumu.

Papildu apstiprinājums kustībai pa tendenci būs apjomu pieaugums. Apjoma rādītāji ir pieejami jebkurā tirdzniecības terminālī. Lai gan Forex tirgū nav patiesu tirdzniecības apjomu, arī ērču apjomi veic diezgan labu darbu. Tie parāda cenu izmaiņu skaitu noteiktā laika periodā. Tiek uzskatīts, ka jo vairāk ērču ir, jo lielāks apjoms plūst. Un tā ir taisnība, jo katrai cenu maiņai ir nepieciešams noteikts apjoms.

Stratēģijas ar karogu

Kā izmantot karoga modeli Forex? Šim nolūkam ir izstrādātas vairākas stratēģijas. Viens no tiem saucas “Flag + ABC”. Tās būtība ir šāda:

1. Pēc impulsa kustības ir jāgaida, līdz cena sāks kustēties sānu kanālā.
2. Pirmā atvilkšanas kustība pēc impulsa tiks saukta par “A” vilni. Otrais vilnis, kas veidos kanāla pretējo robežu, tiks saukts par “B”. Trešais vilnis, kas virzās atvilkšanas virzienā, būs “C”. Tā ir viņanorāda, ka karogs ir ģenerēts.
3. Pēc viļņa “C” beigām jūs varat ievadīt darījumu sākotnējā impulsa virzienā.

Kā var saprast, ka vilnis “C” ir beidzies? Ir vairāki veidi, kā to izdarīt. Vienkāršākais ir novilkt tendences līniju no punkta “B” viļņa “C” virzienā. Šīs līnijas sadalījums norāda uz jaunas kustības sākumu. Turklāt viļņa beigas var norādīt ar novirzi, kas rodas tādos rādītājos kā RSI, MACD.

Bieži atvilkšana notiek ar 38–61,8% no impulsa. Tas var netieši norādīt uz viļņa “C” beigām. Taču, ja korekcija ir dziļāka, tad jādomā, vai iegūtais modelis būtu attiecināms uz karogu? Iespējams, ka cena veido kādu no Gārtlija rakstu šķirnēm.

Pirmā mērķa līmenis būs konsolidācijas kanāla ārējā robeža. Jums ir jāiestata peļņas gūšana no tā. Otrais mērķis būs 138% no sākotnējā impulsa. Darījums jau ir atvērts, kad kanāls ir bojāts. Forex karoga modeļa pārkāpšanas noteikums ir tāds, ka cena pārsniedz konsolidācijas robežas un sāk kāpumu impulsa virzienā, kas veidoja karoga mastu. Vai nu cena atgriežas uz konsolidācijas robežas līmeņa atkārtotu pārbaudi, un tikai pēc tam sākas tālākais cenu kāpums pareizajā virzienā. Tirgotāja galvenais uzdevums ir gaidīt apstiprinājumu.

Kur likt stop loss saskaņā ar stratēģiju? Rīkojumi, kas ierobežo zaudējumus nepareizas prognozes gadījumā Forex tirgū, tiek novietoti aiz vietējiem minimumiem vai maksimumiem. Ja jūs dodatlai veiktu darījumu pēc viļņa “C” beigām, jāiestata stop loss, tad tas jānovieto zem (bulish modeļa gadījumā) vai virs (lāču modeļa gadījumā) punkta “C” ar vairākiem punktiem. To skaits būs atkarīgs no laika perioda, kurā parādījās karoga grafiskais veidojums. Ja tā ir 4 stundu diagramma, tad pietiks ar 15-20 četrciparu punktiem, kas atbilst 150-200 piecciparu punktiem. Stundu diagrammā stop loss var iestatīt 5–10 punktos no galējās vērtības.

Ja, aprēķinot take profit and stop loss, sākam no fibonači līnijām, tad zaudējumus ierobežojošu orderi var ievietot zem fibonači līnijas (bulish karoga gadījumā), līdz kurai ir sasniegta atgriešana. Tas ir, ja atcelšana ir sasniegusi 50% līmeni, tad stop loss var slēpties aiz 61,8% līmeņa. Ja cena ir sasniegusi 61.8%, tad stop orderis jāievieto zem 78.6%. Tomēr, ja atcelšana ir sasniegusi 78,6%, tad, visticamāk, karoga skaitlis netiks izstrādāts.

Secinājums

Mācīšanās tirgoties nav viegls process. Daudzi neveiksmīgi tirgotāji ir nonākuši pie secinājuma, ka Forex ir krāpniecība vai ka tehniskā analīze nedarbojas. Patiešām, daudzas no pagājušajā gadsimtā izmantotajām metodēm darbojas ar nelielu varbūtības pakāpi. Bet tas neattiecas uz tehniskās analīzes karoga modeli. Vairumā gadījumu tā var kalpot kā uzticama cenu prognozēšanas metode.