Valūtu pāru korelācija savā starpā

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Aktīviem, kas tiek izmantoti tirdzniecībā finanšu tirgū, ir fundamentālas attiecības. To vislabāk redz Forex un citu finanšu tirgu tirgotāji. Aktīvi, kas tiek ievietoti tirdzniecības logā, seko viens otra kustībām. Iznākot ziņām par pasliktināšanos darba tirgū eirozonā, cenu kritums sāks EUR/USD pāris, kam sekos GBP/USD, bet mazākā mērā. Lai gan Apvienotā Karaliste balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, tā joprojām ir ļoti atkarīga no tās.

Definīcija

Korelācija ir termins, kas attiecas uz izmaiņu tendenci starp datu sērijām. Izmaiņas vienā tirgū ietekmē cita tirgus dinamiku. Tāpēc tirgotāji tirgojoties bieži izmanto valūtu pāru korelācijas indikatoru.

Skatījumi

Valūtu pāru korelācija var būt slīdoša un tieša. Pirmais sniedz precīzākus rezultātus. Tiešas korelācijas gadījumā abi rādītāji pārvietojas sinhroni, savukārt pretējā gadījumā tie virzās pretējos virzienos.

Aplūkosim situāciju, izmantojot divu valūtu pāru tirdzniecības piemēru: USD/CHF un EUR/USD. Tirgotājs tirgo USD/CHF instrumentu. Ja tehniskās analīzes rezultāti parāda, ka starp abiem rādītājiem ir tieša saistība, tad jūs varat atvērt pozīcijas dažādos virzienos. Zinot attiecības, tiek samazināts nejaušo signālu skaits. Bet uzticamus rezultātus var sasniegt, tikai strādājot ar lielu datu apjomu. Valūtu pāru kustīgā vai apgrieztā korelācija tiek parādīta laikā nobīdītajā datu kopā. USD/CHF maiņas kursa izmaiņas šodien atspoguļo EUR/USD pāra kustību nākotnē. Jo sīkāka informācija, jo vieglāk uz tās izveidot stratēģiju.

Datu analīze

Var aprēķināt valūtu pāru korelāciju, izmantojot īpašu programmu, kas lejupielādēta no interneta, vai programmā Excel. Iebūvētā funkcija "CORREL" atspoguļo divu datu kopu attiecības. Lai noteiktu tiešu korelāciju, jāizmanto dati, kas ņemti no viena laika perioda (piemēram, 2013. gada), bet otrādi - no dažādiem (2013. un 2014. gads). Pirmajā gadījumā indikatora vērtībai jābūt tuvāk "+1", bet otrajā - "-1". Indikatora vērtība "0" norāda, ka starp datiem nav saistību.

Attiecības nav nemainīgas, jo mainās tirgus. Grūtāk ir atrast apgrieztu korelāciju. Piemēram, zelta cena visbiežāk pārspēj GBP/USD. Attiecības šim pārim jāaprēķina gandrīz katrai tirdzniecības dienai. Daži pāri pārvietojas dažādos virzienos, citi pārvietojas vienā virzienā, bet ar laika nobīdi, bet citi pilnībā kopē viens otru. Kustību dinamikai labāk sekot reizi mēnesī vaiceturksnis.

Notiek korelācijas lietošana

Tirgotāji cenšas izvairīties no pozīcijām, kas līdzsvaro viena otru vienā laika posmā. Piemēram, tirgotājs nolemj strādāt ar USD/CHF un EUR/USD pāriem, kuriem ir apgriezta attiecība. Kad USD/CHF cena sāks kristies, EUR/USD pieaugs.

No šādām kombinācijām labāk atteikties. Peļņa, kas saņemta no pirmās vietas, var nesegt zaudējumus. Tirdzniecības stratēģijai jābūt balstītai uz datu sēriju ar tiešu saistību.

Finanšu tirgos ir vairākas valūtas, kurām ir tieša korelācija ar dolāru: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD un EUR/USD. Valūtu pāru attiecību izsekošana palīdz samazināt zaudējumu risku un laicīgi novirzīt ieguldījumus uz citiem aktīviem.

Valūtu pāru korelācijas stratēģija

Grāls finanšu tirgū neeksistē. Neviena stratēģija vienmēr nenesīs peļņu. Pat ja tas ir balstīts uz valūtu pāru korelāciju. Taču īstermiņā ir iespējama tirdzniecība, kuras pamatā ir tiešas attiecības. Jums tikai jāatrod aktīvi ar augstu korelācijas pakāpi (no 0,8) par pēdējo gadu. Pāru tirdzniecības būtība ir atrast maksimālo cenu atšķirības punktus, izmantojot valūtu pāru korelācijas indikatoru, pārdot dārgāku aktīvu un iegādāties lētāku.

Stratēģijas priekšrocības

Galvenā pāru tirdzniecības stratēģijas priekšrocība ir depozīta slodzes trūkums. Viena no korelētajiem pāriem zaudējumi tiks segti no otra peļņas. Šī stratēģija arī irsauc par riska ierobežošanu, jo otrais darījums ir pretī pirmajam.

Otra priekšrocība ir tā, ka nav nepieciešama fundamentāla vai tehniska analīze. Ir nepieciešams tikai noteikt maksimālo pāru diverģenci, nevis novērsties no haotiskās cenu kustības. Bet tas ir arī galvenais stratēģijas trūkums. Korelācija starp valūtu pāriem neturpināsies visu laiku. Tās ilgumu nevar noteikt.

Valūtu pāru korelācijas indikators MT4

Forex tirdzniecība parasti tiek veikta, izmantojot īpašu platformu. Visbiežāk tas ir MT4, retāk MT5. Lai strādātu pēc izvēlētās stratēģijas, platformā ir uzstādīts īpašs indikators, kas uzliek valūtu pāru diagrammas vienu virs otras.

Īpaši pāru tirdzniecībai varat izmantot OverLayChart indikatoru. Ar tās palīdzību jūs varat noteikt korelētos valūtu pārus no diagrammām. Darbības princips ir šāds. Platformas logā jāatver jebkura aktīva diagramma, piemēram, EUR/USD, un jāpievieno tai OverLayChart. Iestatījumu logā SubSymbol parametrā ievadiet korelētā līdzekļa nosaukumu, piemēram, GBP/USD, un atlasiet otrā līdzekļa joslu krāsu. Ja sakarība starp parametriem ir apgriezta, indikatora iestatījumu logā parametram Mirroring iestatiet vērtību True, un, ja saistība ir tieša - false.

Pēc indikatora palaišanas vienā logā parādīsies divas diagrammas, nevis viena. Varat strādāt ar tiem tāpat kā ar parastu diagrammu: mainīt krāsu, laika grafiku, mērogu.

Skriptitirdzniecībai

Papildus indikatoriem varat izmantot arī ekspertu padomdevējus un skriptus, lai palīdzētu tirgotājiem. Lai strādātu pie iepriekš apspriestās stratēģijas, varat izmantot skriptu Korelācijas, kas atvieglo savstarpēji atkarīgu instrumentu atrašanu. Iestatījumos jums jāiestata:

• StartTime – periods, kurā programma meklēs atbilstošos instrumentus.
• Rangs - attiecību veids.

Ja jums ir jāatrod tieša saikne starp aktīviem, programma aprēķinās Pīrsona koeficientu. Lai noteiktu apgriezto sakarību, tiek aprēķināts Spīrmena koeficients. Jo vājāka saistība, jo tuvāk rādītāja aprēķinātā vērtība “0”.

Pēc programmas palaišanas tiek meklēta saistība visiem Market Watch norādītajiem instrumentiem. Pats process ir redzams ekrāna kreisajā stūrī. Tiklīdz tiks atrasta savstarpējā valūtu pāru korelācija, tie tiks ierakstīti termināļa žurnālā. Pat ja viņa darbs tiek pārtraukts, ieraksti tiks saglabāti. Pēc darba pabeigšanas tiek ģenerēts Correlations.txt fails, kurā tiek parādīti rezultāti. Pirms skripta palaišanas jums ir jālejupielādē visu analizējamo līdzekļu piedāvājumu vēsture.

Tirdzniecības algoritms

Kā valūtu pāru korelācijas stratēģija tiek pielietota praksē? Pirmkārt, jums ir jāizlemj par tirdzniecības ierakstiem, tas ir, diagrammā jāatrod pāri, kas visvairāk atšķīrās viens no otra, un jāaprēķina šīs neatbilstības punktu skaits. Tālāk jums ir jānosaka vidējais rādītājsšo noviržu nozīmi. Tie tiks izmantoti valūtu pāru korelācijas aprēķināšanai. Piemēram, vidējā aktīvu novirze ir 80 punkti. Tas nozīmē, ka nākamais darījums būs jāatver, kad novirze sasniegs 70-80 punktus.

Neviens nevar paredzēt, kā tirgus virzīsies nākotnē. Aprakstītā sākotnējā analīze palīdzēs izvairīties no darījumu zaudēšanas.

Tirdzniecības noteikumi ir šādi. Kad tiek sasniegta aprēķinātā neatbilstība, uzreiz jāatver divi darījumi. Dārgāks aktīvs (tas, kas atrodas diagrammas augšpusē) ir jāpārdod un jāiegādājas lēts aktīvs. Jums ir jāiziet no darījumiem, tiklīdz diagrammas krustojas nulles punktā.

Šo stratēģiju var piemērot laika periodiem no 5 minūtēm līdz vienai stundai. Jo lielāka laika starpība, jo mazāk signālu būs un lielāka viena darījuma peļņa.

Apdrošināšana

Šī tirdzniecības stratēģija, kuras pamatā ir valūtu pāru korelācija, neietver zaudējumu apturēšanas vai peļņas ņemšanas izmantošanu. Bet jūs varat apdrošināties pret turpmākiem novirzes zaudējumiem, izmantojot neapstiprinātus pasūtījumus. Piemēram, tirgotājs atvēra pozīciju pirkt EUR/USD, kad novirze sasniedz 80 punktus. Sākotnējās analīzes rezultāti parādīja, ka maksimālā atšķirība starp pāriem bija 110 punkti. Tāpēc, sasniedzot 100 punktu neatbilstību, varat nekavējoties atvērt neapstiprinātu rīkojumu par aktīva pārdošanu. Tas pats jādara ar lētāku pāri. Atveriet aktīvu iegādes rīkojumu, kad ir sasniegta 100 punktu atšķirība.

Korelācija opciju tirdzniecībā

Šis tirdzniecības veids ir ļoti līdzīgs "Forex", taču tam ir savas īpašības.

Ja korelācijas koeficients ir tuvu "+1", tad darījumus vienā virzienā slēgt nevar. Negatīvu izmaiņu gadījumā tirgū tirgotājs saņems dubultus zaudējumus. Ja koeficienta vērtība ir "-1", tad viena un tā paša iemesla dēļ nevajadzētu atvērt darījumus dažādos virzienos. Korelāciju tirdzniecības iezīmes ir jāizmanto uz labu. Tas ir, lai ierobežotu riskus, noslēdz darījumus ar dažādu virzienu pozīcijām ar pozitīvu korelāciju. Pat ja viens instruments nes zaudējumus, otrs garantē rentablu iziešanu.

Piemērs: tirgotājs noslēdza darījumu, lai iegādātos AUD/USD. Cena sāka kristies. Šajā gadījumā jums ir jānoslēdz darījums par korelēto pāri NZD/USD pārdošanai. Peļņa no otrā aktīva segs zaudējumus no pirmā.

Binārajām opcijām, kuru pamatā ir valūtu pāru korelācija, ir savas īpatnības. Atšķirībā no Forex, tiem nevar ievietot neapstiprinātu pasūtījumu. Tas nozīmē, ka izmaiņas būs jānovēro tiešsaistē un darījums jāpārtrauc manuāli.

Otrā tirdzniecības iezīme nāk no pirmās. Atverot bināro opciju darījumu, nekavējoties jānorāda tā laika grafiks. Tāpēc ir nepieciešams veikt iepriekšēju tirdzniecības stratēģijas testēšanu demo kontā vai diagrammu vēsturē.

Tirgojamie aktīvi

Internetā varat atrast tabulas, kas parāda aprēķinātās korelācijas vērtības visiem populārajieminstrumenti. Starp valūtu pāriem koeficienta vērtība tuvu "+1" ir novērojama AUD/USD un AUD/NZD, AUD/JPY un AUD/CHF, AUD/CAD un AUD/SGD, kā arī AUD/USD un NZD/USD, GBP/USD un EUR/USD utt. Visi aktīvi, kuriem pirmajā vai otrajā vietā ir viena un tā pati valūta, ir saistīti.

Starp precēm pozitīva korelācija ir novērojama enerģijas nesējiem (NAFTA un GĀZE) un metāliem (ZELTS un SUDRABS). Attiecībā uz akcijām šis princips attiecas uz vienas nozares uzņēmumu akcijām (piemēram, IBM un Microsoft).

Secinājums

Valūtu pāru korelācija notiek, ja aktīvu kustība ir savstarpēji saistīta. Tas var būt vienvirziena, daudzvirzienu vai paralēls. Jebkuras cenu izmaiņas ir balstītas uz ekonomisku interpretāciju. Finanšu tirgu tirdzniecībā korelāciju var izmantot, lai atrastu tirdzniecības sākuma un izejas punktus.

Stratēģijas būtība, kuras pamatā ir korelācija, ir šāda: jums ir jāslēdz darījumi ar vienvirziena aktīviem dažādos virzienos, bet ar daudzvirzienu aktīviem - vienā. Tikai šajā gadījumā jūs varat izvairīties no dubultiem zaudējumiem un gūt peļņu.

Hedžēšana nav nepieciešama, taču ikvienam tirgotājam jāzina tirdzniecības pamatnoteikumi.